In die WinMain-Hauptprozedur kommt dann das Prüfen, ob eine Nachricht vorhanden ist und das Bearbeiten der Nachricht rein:
PeekMessage(&msg,NULL,0,0,PM_NOREMOVE)) //Gucken, ob Nachricht vorhanden
if (msg.message != WM_QUIT) { //Beim Schließen des Fensters, brauchen 
				//keine weiteren Nachrichten geprüft werden
   
   //Nachricht entnehmen, wenn vorhanden
   if (PeekMessage(&msg,NULL,0,0,PM_REMOVE)) {
   TranslateMessage(&msg);	//Übersetzung von Keyboard-Nachrichten
   DispatchMessage(&msg);	//Ruft den entsprechenden Windows-Handler auf oder schickt die Nachricht an ein Child-Window
   }
   else { ... }
}

PeekMessage holt die nächste Nachricht aus dem Thread Message Queue.